Oh When the Blues is gebaseerd op When the Saints Go Marching In, een traditionele gospelklassieker die beroemd werd door Louis Armstrong in 1938.
Oh when the Blues,
Go marching in!
Oh when the Blues go marching in,
I wanna be in that number!
Oh when the Blues go marching in!
Oh when the blues!
(Oh when the blues!)
Go marching in!
(Go marching in!) (x3)